Download Quantitative Trading Systems: Métodos Práticos para Design, Testes e Validação 2007.
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Sistemas quantitativos de negociação.
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4 indicadores para criar sistemas de negociação adaptativos.
Atualizado em 2018-11-07.
Os sistemas de negociação adaptativa são estratégias que podem "aprender" do mercado e histórico de dados de ativos e conseqüentemente adaptar suas regras à nova dinâmica do mercado. Um auto sistema de negociação auto-adaptativo pode ajustar suas regras de compra e venda de acordo com o desempenho dessas regras no passado.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuyInd (rule1, 20, 250)> 0;
Simulação / Backtest Trading Indicator.
Aqui está um exemplo baseado em duas regras comerciais:
rule1 = close == hhv (close, 5);
rule2 = volume> 2 * sma (volume, 20);
buy = rule1 e rule2 e BuyInd1 (rule1, 5, 10, 250)> 0 e BuyInd1 (rule2, 5, 10, 250)> 0;
- O estoque está fazendo uma nova alta de 5 dias (Regra 1)
- O volume é duas vezes superior ao volume médio das 20 últimas barras (Regra 2)
- O retorno médio das negociações geradas com base na "Regra 1", no ano passado, é positivo.
- A mesma estratégia baseada em "Regra 2" é lucrativa.
Indicador de Compra Vender Simulação.
Negociações Mínimas: após o teste interno interno ser executado (para cada barra), a função verifica o número de negociações e compara-a com esse valor. O número de negociações está abaixo do limite mínimo, então o retorno da estratégia é definido como zero.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuySellSim (rule1,! rule1, 10, 250)> 0;
Observe que ao usar "10" como número mínimo de negócios, o simulador ou portfólio nunca entrará em uma nova posição (sem sinal) se houver menos de 10 negócios similares para a segurança no ano passado.
Indicador de Estratégia - Negociações vencedoras percentuais para uma regra de negociação.
As regras de negociação adaptativa podem ser usadas para negociar ações, ETFs, Forex, futuros e quaisquer outros ativos financeiros.
Além do indicador anterior, os outros usam os retornos comerciais médios como métricas. Claro, os sistemas de negociação adaptativos podem basear-se em outras métricas, como o retorno anual, a relação Sharpe, a razão Sortino, a redução máxima, o desvio padrão.
Tudo o que você precisa fazer é criar novas funções adaptativas ou modificar a fórmula dos existentes.
Postado 62 dias atrás.
Postado há 230 dias.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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OpenQuant é uma plataforma de desenvolvimento de sistema de negociação automatizada (ATS) projetada em torno do conhecido SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. A estrutura está em desenvolvimento desde 1997 e atualmente é usada por instituições financeiras líderes em todo o mundo.
Recursos OpenQuant.
- O OpenQuant é desenvolvido no topo do quadro de negociação institucional líder.
- linguagens de desenvolvimento de estratégias reais: C # e VisualBasic.
- sem scripts. OpenQuant sempre executa código compilado, fornecendo o melhor desempenho possível.
- backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio.
- classes de ativos múltiplos (ações, futuros, opções, ETF, FOREX)
- contabilidade e simulações multi-moeda.
- arquitetura verdadeiramente orientada para eventos. Não existe um loop de backtesting "for" artificial. As estratégias são executadas no modo de simulação exatamente da mesma forma que elas são executadas no modo de negociação ao vivo.
- múltiplos sistemas de negociação.
- backtesting intradiário e negociação automatizada com dados de tick.
- aprofundamento do mercado e suporte ao livro de pedidos.
- barras de tempo, marca, volume e alcance.
- suporte a vários quadros de tempo.
- Biblioteca de análise técnica com mais de cem indicadores.
- indicadores definidos pelo usuário.
- biblioteca de matemática financeira e análise quantitativa (preço derivativo, volatilidade implícita, etc.)
- biblioteca de álgebra linear (operações vetoriais e matriciais)
- otimização de estratégia, incluindo otimização estocástica.
- Backtesting e simulações de alto desempenho, até 10.000.000 + carrapatos por segundo e mais com motor de dados de QuantServer incorporado.
- ordens de mercado, stop, limite, stop limite. Grupos OCA (One Cancels All). Grupos OCA simulados internamente para corretores que não suportam OCA nativamente.
- Gerenciamento direto de pedidos: Enviar, Cancelar, Substituir pedidos.
- autoexecution, roteamento de pedidos, suporte FIX, mecanismo incorporado QuickFIX. Comutação de um clique da simulação para o modo de negociação ao vivo.
Suporte de dados e corretores suportados.
IB, PATS, TAL, ESIGNAL, Foton Trader, MB Trading, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Open Tick, IQ Feed, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordic Stock Exchange, Open E Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT X_Trader via Adaptador TT FIX e XTAPI, CQG FIX, Lightspeed, HotSpot FIX, Currenex FIX, FIX Integral, DB (Deutsche Bank) FIX, suporte a provedores genéricos FIX.
AlfaDirect, ItInvest, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II.
Uma interface aberta para desenvolver plugins personalizados de dados e provedores de execução.
OpenQuant Demo Download.
Baixe a versão de avaliação de 30 dias do OpenQuant.
OpenQuant Community and Support.
Você pode discutir o OpenQuant no SmartQuant Public Forums.
OpenQuant Flash Video Tutorials.
Vídeo 1 - Este vídeo demonstra como executar uma estratégia de demonstração no modo de simulação e como visualizar e analisar a saída do Startegy.
Vídeo 2 - Este vídeo demonstra como criar um instrumento, importar dados históricos para este instrumento a partir de um arquivo de texto usando Import Vizard e como visualizar e analisar dados importados.
Vídeo 3 - Este vídeo demonstra como configurar propriedades de instrumentos (estoque e futuros) para solicitar e monitorar o feed de dados em tempo real da Interactive Brokers.
Vídeo 4 - Este vídeo demonstra como desenvolver um código de estratégia simples que monitore e imprima dados comerciais e de barras de Interactive Brokers em tempo real.
Vídeo 5 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos, monitorar dados em tempo real e executar pedidos com Open E Cry.
Vídeo 6 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos e dados de mercado históricos com o OpenTick.
Vídeo 7 - Este vídeo demonstra como se conectar à TT XTrader API / TTSIM (dados de mercado e execução de pedidos).
Vídeo 8 - Este vídeo demonstra como se conectar ao TT FIX Adapter / TTSIM (dados de mercado e execução de pedidos).
Vídeo 9 - Este vídeo demonstra como monitorar dados em tempo real e executar pedidos com o MB Trading.
Vídeo 10 - Este vídeo demonstra como capturar dados de tick e barra em tempo real da base de dados históricos do mercado IB para OpenQuant.
Vídeo 11 - Este vídeo demonstra como usar as funcionalidades do scanner de mercado do OpenQuant.
Vídeo 12 - Este vídeo demonstra como depurar estratégias do OpenQuant com o Microsoft Visual Studio.
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